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如果您收到理财短信被骗，您可以采取以下步骤进行投诉。
1、保留证据：保留所有与此次骗局有关的短信、电话记录、交易记录等证据。
2、报警：如果涉及到诈骗等违法行为，您应该立即向当地公安机关报案。
3、向相关部门投诉：您可以向当地银监局、人民银行、工商管理部门等监管部门投诉，也可以向消费者协会等组织投诉。
4、联系手机厂商和运营商：如果您认为短信诈骗是通过手机或运营商的渠道进行的，您可以联系手机厂商和运营商，向他们反映问题并要求协助处理。
5、提交网络诈骗报案材料：如果您是通过互联网收到理财短信被骗，您可以向当地公安机关提交网络诈骗报案材料。
在投诉时，您需要提供尽可能多的证据和信息，以便相关部门能够更好地了解情况和处理您的投诉，建议您保持冷静，不要轻信陌生人的承诺，谨慎处理自己的财产和个人信息。